2月28日,中國證監會以新聞發言人答記者問的方式回應了私募基金多空收益互換(DMA)業務有關情況。發言人表示,下一步,證監會將對DMA等場外衍生品業務繼續強化監管、完善制度,指導行業控制好業務規模和杠桿,嚴厲打擊違法違規行為,維護市場平穩運行。
據悉,DMA是私募基金與證券公司開展的市場中性策略交易,私募基金多頭選擇一籃子股票,同時使用股指期貨套期保值,獲得對沖后的選股收益。
據發言人介紹,前期,私募基金因策略原因在市場波動過程中出現了部分凈值回撤,證券公司和私募基金等主動加強風險防控,穩步降杠桿、降規模,風險得到了一定程度消化。
發言人表示,根據中證機構間報價系統股份有限公司數據,春節后開市以來DMA業務規模穩步下降,日均成交量占全市場成交比例約3%。DMA業務平穩降杠桿,有助于市場風險防控,有利于市場的平穩健康運行。